Najprv smer.
Potom príležitosť.

Nasleduje stručná parafráza vlastnými slovami, nie citát z knihy.

1. Prvá obrazovka — hlavný prúd. V klasickom príklade sa najprv skúma týždenný trend. Rastúci sklon MACD histogramu povoľuje hľadať nákup alebo zostať mimo trhu; klesajúci predaj nakrátko alebo čakanie. Rozhoduje sklon, nie samotná poloha nad nulou.
2. Druhá obrazovka — vlna proti prúdu. Na dennom grafe oscilátor hľadá dočasný pokles v rastovom trende alebo rast v klesajúcom. Ich nesúhlas je zámerný: hľadá sa korekcia, nie naháňanie rozbehnutej ceny. Elder opisuje viac oscilátorov, nielen Stochastic.
3. Tretia obrazovka — spúšťač vstupu. Klasická technika posúva nákupný stop nad maximum predchádzajúcej dennej sviečky, pri shorte predajný stop pod minimum. Vstup nastane až po prerazení. Táto obrazovka nemusí byť samostatný graf ani ďalší indikátor.

Disciplína a ochrana kapitálu patria k metóde: vstupný stop otvára pozíciu, ochranný stop-loss obmedzuje stratu. Nie sú to rovnaké príkazy.

Zdroj: Alexander Elder, Trading for a Living (1993), kapitola 43, „Triple Screen Trading System“; aktualizované spracovanie v The New Trading for a Living (2014), kapitola 39. Kniha u vydavateľa Wiley.

Čo z toho robí náš Elder Lab?

U nás úlohy rozdeľujeme medzi D1 → H4 → H1. Používame konkrétne Stochastic (5,3,3) s hranicami 20/80 a vstup 1 pip za extrémom H1. To je naša pevná forexová adaptácia, nie doslovný prepis knižného príkladu.

Príklad čítania aplikácie: D1 histogram rastie, H4 K klesne pod 20 a pripraví sa nákup nad ASK maximom H1. Ak cena úroveň neprekoná, obchod nevznikne. Samotná „prepredanosť“ H4 na nákup nestačí.

Naše výstupy po 1/4/24 H1 a skúšanie prvého plánu epizódy sú pravidlá tejto historickej štúdie. Riadenie v1 nižšie dopĺňa ochranný stop a posúvanie podľa vopred registrovaných pravidiel. Veľkosť pozície ani účet nesimulujeme. Záporný výsledok tu preto hodnotí túto presnú adaptáciu a výstupný scenár; nerozhoduje o všetkých podobách Triple Screen.

Epizóda je súvislá séria hodinových plánov v rovnakom smere. Nový smer, hodina bez plánu alebo časová prestávka začína novú epizódu. Predvolená vzorka skúša iba jej prvý plán; ak sa neaktivuje, ďalšie v tejto epizóde už neskúša.

Stop vstup platí iba nasledujúcu kalendárnu hodinu: ASK high + 1 pip pre long, BID low − 1 pip pre short. Pri prerazení na otvorení sa použije horšia otváracia cena. Výstup je na konci 1, 4 alebo 24 celých obchodných H1 po aktivačnej sviečke; víkendové uzavretie sa preskočí. Long vystupuje na BID, short na ASK, takže spread je zahrnutý.

Dodatočný náklad je hypotetický súčet komisie, sklzu a swapu v pipoch na vstup a výstup spolu; 1 pip nie je sadzba brokera. Bez stop-lossu, take-profitu, veľkosti pozície a riadenia kapitálu. Obchody sa môžu prekrývať: priemery nie sú výnos účtu. Chýbajúce alebo chybné dáta a koniec vzorky sa nezamieňajú za stratu ani nulu.

Priaznivý / nepriaznivý pohyb je maximálna odchýlka výstupnej strany ceny od vstupu počas nasledujúcich celých H1; nezahŕňa aktivačnú sviečku ani dodatočný náklad. Nie je to dosiahnuteľný zisk. Fily sú model z OHLC, nie tickový dôkaz. Toto je opis dostupnej histórie, nie nezávislý test mimo vzorky.

ELDER-management-v1 vychádza z princípov v Trading for a Living (1993), kapitola 43: ochranný stop, presun na vstup, ochrana približne polovice priebežného zisku a výstup pri otočení hlavného trendu. Presné hranice nižšie sú naša vopred stanovená konkretizácia.

1. Počiatočný stop: 1 pip pod BID minimom poslednej uzatvorenej H1 pre long; 1 pip nad ASK maximom pre short. Extrém ešte neuzatvorenej vstupnej hodiny nepoužívame.
2. 1R je vzdialenosť modelového vstupu od pôvodného stopu. Po uzatvorení H1 v zisku aspoň 1R sa stop posunie na vstupnú cenu.
3. Od 2R chráni stop polovicu najvyššieho zisku nameraného na uzatvoreniach H1. Stop sa nikdy neuvoľňuje. Každý posun platí až od nasledujúcej sviečky.
4. Opačný sklon uzatvoreného D1 histogramu naplánuje výstup na ďalšie otvorenie. Pri skoku cez stop sa použije horšia otváracia cena. Bez take-profitu a časového limitu.

Ak aktivačná H1 zasiahne vstup aj stop a vstup nebol na otvorení, predpokladáme vstup a následný stop-loss. Poradie z OHLC nepoznáme. Citlivosť bez týchto prípadov vynechá tie isté vstupy zo všetkých variantov. Chýbajúce dáta znamenajú nevyhodnotiteľný výsledok, nie nulu.

Registrácia bola uložená pred prvým výpočtom riadenia v1; výsledky pevných výstupov už boli známe. Toto nie je nezávislý test na nevidených dátach. Náklad je hypotetický, rovnaký pre všetky výstupy; nezohľadňuje rozdielne swapy podľa dĺžky držania. Vstupy sa môžu prekrývať, nejde o simuláciu účtu.